Seminari SEA: Estadística de valors extrems i gestió del risc

SEA

Inscripció al seminari gratuïta: enllaç

Estadística de valors extrems
i gestió del risc 

Conferenciant

     

Joan del Castillo

Departament de Matemàtiques
Universitat Autònoma de Barcelona

Dia i hora:

Dijous 15 de març de 2018 a les 12:00.

Lloc:

Auditori del CRM, Facultat de Ciències, campus de la UAB.

Durada:

1 hora aproximadament

Inscripció:

L'assistència a aquest seminari és gratuïta.
Per motius d'aforament us agrairem que us enregistreu en el següent formulari: enllaç

Abstract:

La teoria de valors extrems (EVT) és l'única disciplina estadística que desenvolupa tècniques i models per a descriure el comportament inusual en lloc del comportament habitual. Aquests problemes es presenten tant en els sistemes naturals con en els econòmics i socials. En l'actualitat el seu interès s'ha accentuat en relació a la gestió de riscos financers i especialment en les ciències mediambientals, on aquests esdeveniments poden ser vistos com un baròmetre del canvi climàtic.

A cops, els valors extrems, que s'allunyen dels estadístics comuns com la mitjana o la mediana, són els que ens proporcionen la informació més important. És el cas, per exemple, de les crescudes del cabdal d'aigua d'un riu, tot i que s'assoleixen molt rarament són els que s'han de tenir en compte en la construcció d'estructures fluvials com ara una presa. Els valors extrems són en general escassos i sovint es requereixen estimacions per a nivells d'un procés que són molt més grans dels que ja s'han observat. Les aplicacions requereixen extrapolació i la EVT proporciona la classe de models per permetre tal extrapolació.

En els darrers temps hem desenvolupat juntament amb diversos col·laboradors una metodologia pròpia, complementària i sovint alternativa, a les tècniques més habituals en aquest context. La importància del resultat està en ser el primer que permet utilitzar diversos llindars simultàniament evitant el problema dels contrastos múltiples. Hem aplicat amb èxit els nostres resultat tant en dades financeres com mediambientals. Darrerament, amb aquestes eines, hem iniciat una nova línia d'investigació que utilitza mètodes probabilístics en l'estudi de sistemes de computació integrats. La major part de les noves tècniques desenvolupades estan a disposició dels investigadors en programari lliure i constitueix el paquet de R “empirical residual coefficient of variation” (ercv).

 

US ESPEREM

Campus d'excel·lència internacional U A B